Сравнение GIIAX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | -2.12% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 9.34% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.92%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и APHIX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
GIIAX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
GIIAX
APHIX
Сравнение GIIAX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.86 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 10.66 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.86 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и APHIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и APHIX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.30% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и APHIX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -68.47% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.77% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -33.73% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -33.73% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -9.77% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -23.20% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и APHIX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.04% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.13% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 15.33% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.61% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.16% | +0.11% |