PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с UPGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, GII returned 17.15% vs 51.55% for UPGR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности GII и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 11.51%.

GII

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.22%
1 год
17.15%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.69%
10 лет*
8.74%

UPGR

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.90%
С начала года
11.51%
6 месяцев
7.02%
1 год
51.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и UPGR

2026 (YTD)202520242023
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		9.90%21.79%14.30%0.89%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		11.51%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between GII and UPGR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between GII and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и UPGR

Секторы
GII
UPGR

Промышленность

27.8%
49.3%

Коммунальные услуги

25.9%
12.8%

Энергетика

20.3%
10.0%

Финансовые услуги

4.8%
0.1%

Технологии

2.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.8%
UPGR
49.3%

Коммунальные услуги

GII
25.9%
UPGR
12.8%

Энергетика

GII
20.3%
UPGR
10.0%

Финансовые услуги

GII
4.8%
UPGR
0.1%

Технологии

GII
2.5%
UPGR
3.9%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
UPGR

-

Недвижимость

GII
0.1%
UPGR

-

Сырьевые материалы

GII

-

UPGR
10.7%

Потребительский циклический сектор

GII

-

UPGR
10.5%

Потребительский защитный сектор

GII

-

UPGR
2.5%

Здравоохранение

GII

-

UPGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPSUPGR с XLE

Доходность на риск

GII vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIIUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.64

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.22

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.13

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

7.26

+0.98

GII vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и UPGR

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-46.60%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-16.55%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-10.98%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-20.30%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

7.12%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и UPGR

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.60%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

12.17%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

22.14%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

31.65%

-20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

30.83%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

30.83%

-13.76%

Сравнение комиссий GII и UPGR

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и UPGR

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности UPGR в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.66%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.29%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GII and UPGR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (12.17%) compared to GII (3.60%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 51.55% vs 17.15% for GII. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 51.55% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.29% for UPGR.

GII is categorized as Utilities Equities, while UPGR is Energy Equities. GII tracks S&P Global Infrastructure, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор