Сравнение GIFIX с PYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и PYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и PYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | -0.20% | 6.61% | 8.90% | 12.86% | 0.27% | 3.93% | 1.72% | 8.49% | 0.31% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям PYFRX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.03% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
PYFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и PYFRX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.
Доходность на риск
GIFIX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск
GIFIX
PYFRX
Сравнение GIFIX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | PYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.81 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.65 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.45 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 11.59 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.81 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 3.18 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и PYFRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и PYFRX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 7.22% | 7.55% | 8.88% | 8.35% | 5.08% | 2.94% | 3.19% | 4.45% | 4.22% | 3.30% | 3.53% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и PYFRX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и PYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -20.18% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.18% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -4.80% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -20.18% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.51% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.60% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.48% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и PYFRX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у Payden Floating Rate Fund (PYFRX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.64% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.97% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.04% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.94% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.62% | -0.28% |