Сравнение GIFIX с LFRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. LFRIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и LFRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и LFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | -0.93% | 6.30% | 8.28% | 12.22% | -2.99% | 5.48% | -1.47% | 7.59% | -0.01% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у LFRIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям LFRIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.56% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
LFRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и LFRIX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LFRIX в 0.60%.
Доходность на риск
GIFIX vs. LFRIX — Ранг доходности на риск
GIFIX
LFRIX
Сравнение GIFIX c LFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | LFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.35 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.81 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и LFRIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и LFRIX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности LFRIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | 6.55% | 7.20% | 7.68% | 7.63% | 3.95% | 4.01% | 4.64% | 5.71% | 5.60% | 4.65% | 4.64% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и LFRIX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки LFRIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и LFRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -27.90% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.11% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -6.23% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -21.75% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.17% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.96% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и LFRIX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.70% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.80% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.07% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.82% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.90% | -0.56% |