PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с GIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIFIX с GIUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIFIX (Guggenheim Floating Rate Strategies Fund) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - GIFIX is a Bank Loan fund actively managed by Guggenheim, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIFIX returned 4.29%/yr vs 2.67%/yr for GIUSX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GIFIX charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и GIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции GIFIX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.67% соответственно.

GIFIX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.23%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.29%

GIUSX

1 день
0.06%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.04%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIFIX и GIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		1.08%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.59%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%

Correlation

The correlation between GIFIX and GIUSX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с PONPXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с DDFLXGIFIX с GIBIX
Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с FTBFXGIUSX с HYLBGIUSX с GOFGIUSX с FHPFX

Доходность на риск

GIFIX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIXGIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.48

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.23

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.01

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

6.18

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFIX vs. GIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIUSX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIXGIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.85

0.04

+1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.56

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.71

+0.91

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и GIUSX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и GIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIFIXGIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-22.02%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.99%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.49%

-6.10%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-22.02%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-22.02%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.63%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-4.09%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.97%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и GIUSX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.65%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIFIXGIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.50%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.97%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

4.07%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

5.91%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

4.83%

-1.47%

Сравнение комиссий GIFIX и GIUSX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и GIUSX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности GIUSX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		7.01%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.79%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%

Часто задаваемые вопросы

GIFIX and GIUSX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIUSX has higher volatility (1.50%) compared to GIFIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, GIFIX dropped -19.03% vs GIUSX's -22.02%.

GIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIFIX и GIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор