Сравнение GIFIX с CAPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и CAPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и CAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.13% | 4.13% | 7.22% | 4.51% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 1.80% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.
GIFIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.28%
CAPIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и CAPIX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.
Доходность на риск
GIFIX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск
GIFIX
CAPIX
Сравнение GIFIX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | CAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 8.05 | -6.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 18.85 | -16.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 5.48 | -4.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 26.11 | -24.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 148.88 | -143.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 8.05 | -6.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 3.21 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и CAPIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и CAPIX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 9.47% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и CAPIX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и CAPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -1.96% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.37% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.09% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.25% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.07% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и CAPIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | CAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.39% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.87% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.21% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.50% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.50% | +0.84% |