Сравнение GIEQ с KEMX
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и KEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 30.63%
- 1 год
- 53.99%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIEQ и KEMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 0.60% |
Correlation
The correlation between GIEQ and KEMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. KEMX — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KEMX
Сравнение GIEQ c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и KEMX
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и KEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -38.80% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -11.09% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -8.80% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и KEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 26.14% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 19.21% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 21.42% | -6.00% |
Сравнение комиссий GIEQ и KEMX
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и KEMX
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.51% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and KEMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for GIEQ.
KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for GIEQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and CICC. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.25% for KEMX.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и KEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор