Сравнение GIDHX с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDHX и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | -0.05% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDHX и USG
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
GIDHX vs. USG — Ранг доходности на риск
GIDHX
USG
Сравнение GIDHX c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.64 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.12 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.12 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 8.99 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.36 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между GIDHX и USG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и USG
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности USG в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и USG
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDHX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -18.35% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -18.35% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -11.43% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -4.01% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.33% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и USG
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) составляет 7.05%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDHX | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 10.08% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 20.84% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 23.96% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 15.65% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.65% | -0.26% |