Сравнение GIDHX с EQTIX

С начала года, GIDHX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GIDHX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIDHX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EQTIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDHX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GIDHX и EQTIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EQTIX в 7.20%

Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и EQTIX.

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.