PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GICPX с GGMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GICPX (Gabelli Global Growth Fund) and GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) are both Global Equities funds from Gabelli. Over the past 5 years, GICPX returned 7.87%/yr vs 6.67%/yr for GGMMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GICPX и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 16.99%.

GICPX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.35%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.03%
3 года*
18.25%
5 лет*
7.87%
10 лет*
13.17%

GGMMX

1 день
-0.96%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.99%
6 месяцев
19.73%
1 год
33.07%
3 года*
20.08%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GICPX и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		4.13%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%12.15%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		16.99%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%

Correlation

The correlation between GICPX and GGMMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.56

The correlation between GICPX and GGMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с GABTXGICPX с GWSAXGICPX с GABUX
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABBXGGMMX с GABAXGGMMX с GABGXGGMMX с GABSXGGMMX с GABEXGGMMX с GABTX

Доходность на риск

GICPX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXGGMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.39

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.44

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.09

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

14.08

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GGMMX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXGGMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.39

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GICPX и GGMMX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и GGMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICPXGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-40.23%

-32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.11%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-23.46%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-31.83%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.32%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-9.84%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.35%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и GGMMX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 3.43%, в то время как у Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICPXGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.84%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.27%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.91%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

17.78%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

20.05%

+0.71%

Сравнение комиссий GICPX и GGMMX

И GICPX, и GGMMX имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и GGMMX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности GGMMX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		5.79%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		13.30%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%

Часто задаваемые вопросы

GICPX and GGMMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGMMX has higher volatility (5.84%) compared to GICPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GICPX dropped -72.92% vs GGMMX's -40.23%.

GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GICPX и GGMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор