PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICPX с GGMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX).

GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GICPX и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICPX и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		-7.56%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%12.15%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 2.00%.

GICPX

1 день
3.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.99%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.99%

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с MWOFXGICPX с GABUXGICPX с GWSAX
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GABUXGGMMX с GCCHXGGMMX с VGPMX

Сравнение комиссий GICPX и GGMMX

И GICPX, и GGMMX имеют комиссию равную 0.90%.

GICPX
Gabelli Global Growth Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GICPX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXGGMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.36

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.95

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.19

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

7.08

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GGMMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXGGMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.36

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между GICPX и GGMMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и GGMMX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности GGMMX в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		14.99%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GICPX и GGMMX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и GGMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICPXGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-40.23%

-32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-8.84%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-31.83%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-6.84%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-10.05%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.73%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и GGMMX

Gabelli Global Growth Fund (GICPX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GICPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICPXGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.25%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.23%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

14.82%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

17.74%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.12%

+0.61%