PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICPX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GICPX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICPX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		-7.56%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%30.76%-2.73%18.72%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GICPX

1 день
3.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.99%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.99%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с MWOFXGICPX с GABUXGICPX с GWSAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GICPX и GCCHX

GICPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GICPX
Gabelli Global Growth Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GICPX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.55

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.20

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

4.57

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

16.21

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.55

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между GICPX и GCCHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и GCCHX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		14.99%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GICPX и GCCHX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICPXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-54.32%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.89%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-54.32%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-9.81%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-14.11%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.20%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и GCCHX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 6.35%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICPXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.28%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.44%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

27.93%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

26.92%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

25.23%

-4.50%