PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICPX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GICPX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICPX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		-7.56%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%30.76%-2.73%29.02%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции GICPX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.27% соответственно.

GICPX

1 день
3.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.99%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.99%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с MWOFXGICPX с GABUXGICPX с GWSAX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий GICPX и CAEIX

GICPX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
GICPX
Gabelli Global Growth Fund

Доходность на риск

GICPX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.50

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.25

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

4.01

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

16.83

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.50

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.04

+0.44

Корреляция

Корреляция между GICPX и CAEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и CAEIX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		14.99%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GICPX и CAEIX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, примерно равная максимальной просадке CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICPXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-75.81%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.07%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-32.58%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-37.54%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-10.38%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-49.05%

+26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.63%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и CAEIX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 6.35%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICPXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.69%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.51%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.49%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

19.12%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.63%

+1.10%