Сравнение GICIX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -1.93% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у MWNIX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 5.78% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
MWNIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и MWNIX
GICIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
GICIX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
GICIX
MWNIX
Сравнение GICIX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.97 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.31 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.90 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 3.41 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.97 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и MWNIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и MWNIX
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности MWNIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.30% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и MWNIX
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, примерно равная максимальной просадке MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -58.38% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.78% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -33.67% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -34.72% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -9.78% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -9.61% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.12% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и MWNIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.70% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.51% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 12.29% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.06% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 13.92% | +2.76% |