PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GICIX с GGINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GGINX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GICIX returned 9.38%/yr vs 10.34%/yr for GGINX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GICIX charges 0.87%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.

Доходность

Сравнение доходности GICIX и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у GGINX с доходностью 10.33%.

GICIX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
14.09%
6 месяцев
17.11%
1 год
32.83%
3 года*
23.28%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.91%

GGINX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.74%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.55%
1 год
13.90%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GICIX и GGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		14.09%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%32.28%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		10.33%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%

Correlation

The correlation between GICIX and GGINX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.62

Over the past year, the correlation between GICIX and GGINX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с JEEIXGGINX с PAXDXGGINX с CSUIXGGINX с GSPKXGGINX с GRHIX

Доходность на риск

GICIX vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICIXGGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.25

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.82

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.39

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

7.13

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICIX vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GGINX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICIXGGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.25

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GICIX и GGINX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и GGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICIXGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-35.80%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-5.59%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-15.39%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-24.21%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-4.08%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-5.90%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.88%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и GGINX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICIXGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.65%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

8.54%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

10.70%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.71%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

19.00%

-2.20%

Сравнение комиссий GICIX и GGINX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GGINX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и GGINX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности GGINX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.08%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.09%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GICIX and GGINX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GICIX has higher volatility (4.39%) compared to GGINX (3.65%). In terms of maximum drawdown, GICIX dropped -56.71% vs GGINX's -35.80%.

GICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GICIX и GGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор