PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICIX с GAMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GICIX с GAMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) and GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) are both mutual funds - GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GAMPX is a MLPs fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GICIX returned 9.54%/yr vs 23.36%/yr for GAMPX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GICIX charges 0.87%/yr vs 1.11%/yr for GAMPX.

Доходность

Сравнение доходности GICIX и GAMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GICIX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у GAMPX с доходностью 24.02%.

GICIX

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.11%
1 год
30.42%
3 года*
23.01%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.56%

GAMPX

1 день
1.45%
1 месяц
-4.11%
С начала года
24.02%
6 месяцев
24.31%
1 год
26.92%
3 года*
33.71%
5 лет*
23.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GICIX и GAMPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		11.87%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-20.48%
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		24.02%5.43%58.40%15.11%19.15%38.33%-17.23%17.00%-12.69%

Correlation

The correlation between GICIX and GAMPX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.47

Over the past year, the correlation between GICIX and GAMPX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P

Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX
Часто сравнивают с GAMPX:
GAMPX с HMSFXGAMPX с EMOGAMPX с MLPDXGAMPX с TYGGAMPX с GSBFXGAMPX с MLPAXGAMPX с NML

Доходность на риск

GICIX vs. GAMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GAMPX
Ранг доходности на риск GAMPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICIX c GAMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GICIXGAMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.62

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.88

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

9.06

-0.22

GICIX vs. GAMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAMPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICIX и GAMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GICIX и GAMPX

Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, примерно равная максимальной просадке GAMPX в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и GAMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICIXGAMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-59.18%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-7.23%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-17.08%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-21.97%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.45%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-8.51%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GICIX и GAMPX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) имеют волатильность 5.47% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICIXGAMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.52%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.25%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

14.70%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

20.57%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

25.78%

-9.17%

Сравнение комиссий GICIX и GAMPX

GICIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GAMPX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICIX и GAMPX

Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности GAMPX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		8.17%10.13%25.55%10.34%4.76%8.54%4.33%4.99%3.75%0.00%0.00%0.00%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.23%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GICIX and GAMPX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMPX has higher volatility (5.52%) compared to GICIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, GICIX dropped -56.71% vs GAMPX's -59.18%.

GICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GICIX и GAMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор