Сравнение GIAX с GLDN
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and GLDN (Nicholas Gold Income ETF) are both exchange-traded funds - GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas, while GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GIAX charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for GLDN.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и GLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDN
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и GLDN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 10.67% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -29.47% |
Correlation
The correlation between GIAX and GLDN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. GLDN — Ранг доходности на риск
GIAX
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIAX c GLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Nicholas Gold Income ETF (GLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | GLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и GLDN
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки GLDN в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и GLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -35.79% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -35.79% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -19.45% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и GLDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 42.06% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 42.06% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 42.06% | -19.75% |
Сравнение комиссий GIAX и GLDN
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GLDN в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и GLDN
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%, что больше доходности GLDN в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and GLDN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GIAX has the higher dividend yield at 26.80%, compared with 6.95% for GLDN.
GIAX is categorized as Derivative Income, while GLDN is Gold. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 1.07% for GLDN.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и GLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор