Сравнение GHYS.L с HYGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).
GHYS.L и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYS.L и HYGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYS.L и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF | -0.49% | 7.56% | 6.95% | 11.60% | -0.15% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.24% | -1.37% | 8.85% | 1.95% | -2.86% |
Разные валюты инструментов
GHYS.L торгуется в GBP, в то время как HYGW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYS.L показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.24%.
GHYS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.24%
HYGW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYS.L и HYGW
GHYS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Доходность на риск
GHYS.L vs. HYGW — Ранг доходности на риск
GHYS.L
HYGW
Сравнение GHYS.L c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYS.L | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.48 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.70 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.68 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 1.43 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYS.L | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.48 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.28 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GHYS.L и HYGW составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYS.L и HYGW
Дивидендная доходность GHYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности HYGW в 12.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF | 7.23% | 5.68% | 5.78% | 5.36% | 4.41% | 3.78% | 4.08% | 5.03% | 4.89% | 4.58% | 4.91% | 5.65% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYS.L и HYGW
Максимальная просадка GHYS.L за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки HYGW в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYS.L и HYGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYS.L | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -5.49% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.42% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.70% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.63% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.61% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYS.L и HYGW
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GHYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYS.L | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.32% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 4.83% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 7.54% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 8.27% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 8.27% | -1.13% |