Сравнение GHYS.L с IS15.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L).

GHYS.L и IS15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. IS15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYS.L и IS15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYS.L и IS15.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF	-0.49%	7.56%	6.95%	11.60%	-9.89%	3.60%	2.71%	11.10%	-3.20%	4.61%
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF	-0.29%	6.24%	4.89%	7.16%	-6.09%	-0.84%	3.38%	4.54%	-0.48%	1.76%

Доходность по периодам

С начала года, GHYS.L показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции GHYS.L превзошли акции IS15.L по среднегодовой доходности: 4.24% против 2.29% соответственно.

GHYS.L

1 день: -0.27%

1 месяц: -0.53%

С начала года: -0.49%

6 месяцев: 0.43%

1 год: 5.86%

3 года*: 7.37%

5 лет*: 3.40%

10 лет*: 4.24%

IS15.L

1 день: 0.47%

1 месяц: -0.37%

С начала года: -0.29%

6 месяцев: 1.33%

1 год: 4.94%

3 года*: 5.59%

5 лет*: 2.21%

10 лет*: 2.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF

Название символа

iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF

Часто сравнивают с GHYS.L:

GHYS.L с HYGW GHYS.L с TDGB.L GHYS.L с VHYL.AS GHYS.L с GFGB.L GHYS.L с HYFC.L GHYS.L с DHYA.L GHYS.L с JNKS.L

Часто сравнивают с IS15.L:

IS15.L с ERNS.L IS15.L с SWDA.L IS15.L с IGLS.L IS15.L с SSAC.L IS15.L с JRBE.L IS15.L с SUSS.L IS15.L с IEAA.L

Сравнение комиссий GHYS.L и IS15.L

GHYS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS15.L в 0.20%.

GHYS.L

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF

IS15.L

iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF

Доходность на риск

GHYS.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IS15.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYS.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GHYS.L	IS15.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	1.62	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	2.21	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.39	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	2.55	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.14	12.07	-1.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYS.L vs. IS15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYS.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS15.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYS.L и IS15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GHYS.L	IS15.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.62	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.68	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.74	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.86	-0.30

Корреляция

Корреляция между GHYS.L и IS15.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYS.L и IS15.L

Дивидендная доходность GHYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности IS15.L в 4.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GHYS.L iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF	7.23%	5.68%	5.78%	5.36%	4.41%	3.78%	4.08%	5.03%	4.89%	4.58%	4.91%	5.65%
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF	4.58%	4.35%	4.06%	3.05%	1.80%	1.72%	1.81%	2.03%	2.08%	2.15%	2.55%	2.91%

Просадки

Сравнение просадок GHYS.L и IS15.L

Максимальная просадка GHYS.L за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки IS15.L в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYS.L и IS15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GHYS.L	IS15.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.15%	-12.18%	-12.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.03%	-1.94%	-1.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.70%	-12.18%	-2.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.15%	-12.18%	-12.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.80%	-1.09%	-0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.32%	-1.12%	-1.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.64%	0.41%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYS.L и IS15.L

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что GHYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GHYS.L	IS15.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.53%	1.61%	+0.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.39%	1.95%	+1.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.14%	2.93%	+2.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.94%	3.25%	+2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.14%	3.10%	+4.04%

Сравнение GHYS.L с IS15.L

Доходность

Сравнение доходности GHYS.L и IS15.L

Сравнение доходности по годам GHYS.L и IS15.L

Доходность по периодам

GHYS.L

IS15.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GHYS.L и IS15.L

Доходность на риск

GHYS.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск

GHYS.L

IS15.L

Сравнение GHYS.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GHYS.L vs. IS15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYS.L и IS15.L

Просадки

Сравнение просадок GHYS.L и IS15.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GHYS.L и IS15.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)