PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYS.L с HYFC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYS.L с HYFC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L).

GHYS.L и HYFC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYS.L и HYFC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYS.L и HYFC.L

2026 (YTD)2025202420232022
GHYS.L
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF		-0.22%7.56%6.95%11.60%-2.56%
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		-0.03%1.81%7.00%4.72%-1.78%
Разные валюты инструментов

GHYS.L торгуется в GBP, в то время как HYFC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GHYS.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у HYFC.L с доходностью -0.03%.

GHYS.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.90%
1 год
6.17%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.46%
10 лет*
4.29%

HYFC.L

1 день
0.97%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.98%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GHYS.L:
GHYS.L с IS15.LGHYS.L с HYGWGHYS.L с TDGB.LGHYS.L с VHYL.ASGHYS.L с GFGB.LGHYS.L с DHYA.LGHYS.L с JNKS.L
Часто сравнивают с HYFC.L:
HYFC.L с WIAU.LHYFC.L с SPHYHYFC.L с JGYH.LHYFC.L с GFGB.LHYFC.L с GBHY.LHYFC.L с STHE.LHYFC.L с GHYU.L

Сравнение комиссий GHYS.L и HYFC.L

GHYS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYFC.L в 0.45%.

GHYS.L
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GHYS.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYS.L
Ранг доходности на риск GHYS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYS.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYS.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYS.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYS.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYS.LHYFC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.36

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.55

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.70

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

1.99

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYS.L vs. HYFC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYS.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа HYFC.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYS.L и HYFC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYS.LHYFC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.36

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между GHYS.L и HYFC.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYS.L и HYFC.L

Дивидендная доходность GHYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, тогда как HYFC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYS.L
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF		7.21%5.68%5.78%5.36%4.41%3.78%4.08%5.03%4.89%4.58%4.91%5.65%
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYS.L и HYFC.L

Максимальная просадка GHYS.L за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки HYFC.L в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYS.L и HYFC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYS.LHYFC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.15%

-8.42%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-5.95%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.28%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.64%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.53%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYS.L и HYFC.L

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (GHYS.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) имеют волатильность 2.64% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYS.LHYFC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.65%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

6.02%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

8.37%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

8.92%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

8.92%

-1.78%