PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с XQUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYG с XQUD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE).

GHYG и XQUD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. XQUD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и XQUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и XQUD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-1.02%11.28%5.85%13.29%3.91%
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		-1.17%11.35%-0.78%6.98%1.58%
Разные валюты инструментов

GHYG торгуется в USD, в то время как XQUD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQUD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у XQUD.DE с доходностью -1.17%.

GHYG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.55%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.03%

XQUD.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.98%
3 года*
4.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с LUXQUD.DE с SEAB.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с XDWH.DEXQUD.DE с XEON.DEXQUD.DE с XNGI.DEXQUD.DE с XSX6.DE

Сравнение комиссий GHYG и XQUD.DE

GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XQUD.DE в 0.45%.

XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Доходность на риск

GHYG vs. XQUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c XQUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGXQUD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.82

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.14

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.56

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.45

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. XQUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XQUD.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и XQUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGXQUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.82

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между GHYG и XQUD.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и XQUD.DE

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.25%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и XQUD.DE

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки XQUD.DE в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и XQUD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYGXQUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-12.01%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-5.85%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.27%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-5.60%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.11%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и XQUD.DE

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYGXQUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.30%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

3.65%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

7.22%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

8.63%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

8.63%

+0.14%