PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG с BSJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYG с BSJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index while BSJT tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GHYG returned 8.95%/yr vs 8.62%/yr for BSJT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYG charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJT.

Доходность

Сравнение доходности GHYG и BSJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BSJT с доходностью 1.33%.

GHYG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.29%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.76%

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYG и BSJT

2026 (YTD)20252024202320222021
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		0.58%11.28%5.85%13.29%-12.15%-1.34%
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.52%

Correlation

The correlation between GHYG and BSJT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between GHYG and BSJT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GHYG и BSJT

Секторы
GHYG
BSJT

Коммунальные услуги

99.5%
1.9%

Недвижимость

0.5%
3.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-

1.6%

Промышленность

-

6.3%

Технологии

-

7.2%

Коммунальные услуги

GHYG
99.5%
BSJT
1.9%

Недвижимость

GHYG
0.5%
BSJT
3.2%

Сырьевые материалы

GHYG

-

BSJT
2.8%

Коммуникационные услуги

GHYG

-

BSJT
3.3%

Потребительский циклический сектор

GHYG

-

BSJT
9.0%

Потребительский защитный сектор

GHYG

-

BSJT
1.2%

Энергетика

GHYG

-

BSJT
6.7%

Финансовые услуги

GHYG

-

BSJT
2.9%

Здравоохранение

GHYG

-

BSJT
1.6%

Промышленность

GHYG

-

BSJT
6.3%

Технологии

GHYG

-

BSJT
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD
Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND

Доходность на риск

GHYG vs. BSJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c BSJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYGBSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.81

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.86

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.70

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

11.54

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYG vs. BSJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и BSJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYGBSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GHYG и BSJT

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки BSJT в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и BSJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYGBSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-19.62%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-2.47%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-5.59%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.02%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.44%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.58%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и BSJT

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYGBSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.96%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

2.62%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

3.68%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

8.20%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

8.20%

+0.57%

Сравнение комиссий GHYG и BSJT

GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и BSJT

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности BSJT в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Часто задаваемые вопросы

GHYG and BSJT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYG has higher volatility (1.91%) compared to BSJT (0.96%). In terms of maximum drawdown, GHYG dropped -27.36% vs BSJT's -19.62%.

On 3-year performance, GHYG leads with 8.95% vs 8.62% for BSJT. On fees, GHYG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BSJT has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GHYG has performed better with a 8.95% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHYG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 6.24% for GHYG.

GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 0.42% for BSJT.

BSJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYG и BSJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор