PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYB с GDOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) are both exchange-traded funds - GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs. GHYB is passively managed, while GDOC is actively managed. Over the past 3 years, GHYB returned 8.66%/yr vs 0.84%/yr for GDOC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for GDOC.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -5.53%.

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

GDOC

1 день
2.42%
1 месяц
3.85%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-7.50%
1 год
7.15%
3 года*
0.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYB и GDOC

2026 (YTD)20252024202320222021
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%0.69%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-5.53%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%

Correlation

The correlation between GHYB and GDOC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.59

The correlation between GHYB and GDOC shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC

Доходность на риск

GHYB vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBGDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.45

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.78

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.46

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

1.05

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.45

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.16

+0.71

Просадки

Сравнение просадок GHYB и GDOC

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и GDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYBGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-31.01%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-15.67%

+13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-22.51%

+17.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-13.49%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-15.90%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

6.85%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и GDOC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 1.08%, в то время как у Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYBGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.41%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

11.86%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

15.82%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

18.81%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

18.81%

-10.53%

Сравнение комиссий GHYB и GDOC

GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и GDOC

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности GDOC в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.34%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Часто задаваемые вопросы

GHYB and GDOC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (5.41%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GHYB dropped -21.48% vs GDOC's -31.01%.

On 3-year performance, GHYB leads with 8.66% vs 0.84% for GDOC. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GHYB has performed better with a 8.66% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.34% for GDOC.

GHYB is categorized as High Yield Bonds, while GDOC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.75% for GDOC.

GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYB и GDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор