Сравнение GHYB с ESHY
GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - GHYB tracks the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYB и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 0.69% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYB vs. ESHY — Ранг доходности на риск
GHYB
ESHY
Сравнение GHYB c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и ESHY
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | 0.00% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.00% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 0.00% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 0.00% | +8.28% |
Сравнение комиссий GHYB и ESHY
GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и ESHY
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.
GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for ESHY.
GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для GHYB и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор