PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHY с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHY с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GHY и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-3.73%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции GHY уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 6.99% против 17.93% соответственно.

GHY

1 день
0.26%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.99%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с GHY:
GHY с JBBBGHY с VOOGHY с AWFGHY с HYGHGHY с ISDGHY с JPIEGHY с JAAA
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий GHY и PJFAX

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
GHY
PGIM Global High Yield Fund

Доходность на риск

GHY vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.59

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.01

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.73

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

2.47

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHY vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между GHY и PJFAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и PJFAX

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.79%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок GHY и PJFAX

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-64.07%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-17.76%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-43.56%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-43.56%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-14.72%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-20.44%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.25%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Global High Yield Fund (GHY) составляет 5.13%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что GHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.98%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

13.06%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

22.44%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

24.81%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

23.97%

-8.68%