PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHY с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHY с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GHY и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund		-3.73%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 6.99% против 2.25% соответственно.

GHY

1 день
0.26%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.99%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с GHY:
GHY с JBBBGHY с VOOGHY с AWFGHY с HYGHGHY с ISDGHY с JPIEGHY с JAAA
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий GHY и PBSMX

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
GHY
PGIM Global High Yield Fund

Доходность на риск

GHY vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.84

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.88

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.76

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

10.65

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHY vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.84

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.60

-1.24

Корреляция

Корреляция между GHY и PBSMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и PBSMX

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.79%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок GHY и PBSMX

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-10.70%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-1.65%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-10.70%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-10.70%

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-1.29%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-0.88%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.43%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и PBSMX

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.67%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

1.33%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

2.29%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

2.86%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

2.62%

+12.67%