Сравнение GHVIX с GMOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GMOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 5.23%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GMOIX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GMOIX
Сравнение GHVIX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.13 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.80 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.16 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 12.33 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.13 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GMOIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GMOIX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GMOIX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GMOIX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GMOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -59.00% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -11.67% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -28.69% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -8.11% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -12.97% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.99% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GMOIX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 8.39% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 12.94% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 18.00% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 15.94% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.78% | -7.85% |