Сравнение GHTA с MDAA
GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности GHTA и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 16.41%.
GHTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHTA и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 2.12% | -0.35% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 16.41% | -0.25% |
Correlation
The correlation between GHTA and MDAA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHTA vs. MDAA — Ранг доходности на риск
GHTA
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GHTA c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHTA | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHTA и MDAA
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, примерно равная максимальной просадке MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHTA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -14.59% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -5.74% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.08% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHTA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 25.13% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 25.13% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 25.13% | -13.24% |
Сравнение комиссий GHTA и MDAA
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и MDAA
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.76% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHTA and MDAA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.
GHTA has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Goose Hollow and Myriad. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для GHTA и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор