Сравнение GHTA с MDAA
GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности GHTA и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
GHTA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHTA и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 2.24% | -0.25% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between GHTA and MDAA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHTA vs. MDAA — Ранг доходности на риск
GHTA
MDAA
Сравнение GHTA c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.42 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и MDAA
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, примерно равная максимальной просадке MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHTA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -14.59% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.56% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.92% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHTA | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 23.82% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 23.82% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 23.82% | -11.88% |
Сравнение комиссий GHTA и MDAA
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и MDAA
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.75% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHTA and MDAA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.
GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Goose Hollow and Myriad. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для GHTA и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор