PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHQPX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHQPX с WFBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHQPX (American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, GHQPX returned -0.11%/yr vs 0.87%/yr for WFBIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GHQPX charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности GHQPX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHQPX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью 0.21%.

GHQPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.72%
1 год
3.77%
3 года*
2.77%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.53%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHQPX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund		-0.55%7.36%-0.60%5.56%-10.43%-2.23%4.31%4.02%0.49%2.96%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.21%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Correlation

The correlation between GHQPX and WFBIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between GHQPX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с GHQPX:
GHQPX с AHLPXGHQPX с AHTPXGHQPX с QDVBXGHQPX с TRLVXGHQPX с FEDUXGHQPX с PCGTXGHQPX с ADNPX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX

Доходность на риск

GHQPX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHQPX
Ранг доходности на риск GHQPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHQPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHQPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHQPX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHQPXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.30

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.95

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.70

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

5.08

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHQPX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHQPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа WFBIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHQPX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHQPXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.94

-0.76

Просадки

Сравнение просадок GHQPX и WFBIX

Максимальная просадка GHQPX за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHQPX и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHQPXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-18.68%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-3.02%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.13%

-6.09%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-17.84%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.71%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.26%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.01%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GHQPX и WFBIX

American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что GHQPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHQPXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.31%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.80%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

3.97%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

6.40%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

5.17%

+0.44%

Сравнение комиссий GHQPX и WFBIX

GHQPX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHQPX и WFBIX

Дивидендная доходность GHQPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности WFBIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund		3.53%3.46%3.54%3.74%1.66%1.18%3.14%2.02%1.71%1.18%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GHQPX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GHQPX has higher volatility (2.10%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, GHQPX dropped -17.77% vs WFBIX's -18.68%.

WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHQPX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор