PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHQPX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHQPX с FEDUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHQPX (American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund) and FEDUX (Fidelity Education Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, GHQPX returned -0.11%/yr vs -0.46%/yr for FEDUX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GHQPX charges 0.83%/yr vs 0.00%/yr for FEDUX.

Доходность

Сравнение доходности GHQPX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHQPX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью 0.24%.

GHQPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.72%
1 год
3.77%
3 года*
2.77%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.65%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHQPX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund		-0.55%7.36%-0.60%5.56%-10.43%-0.66%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		0.24%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Correlation

The correlation between GHQPX and FEDUX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.84

The correlation between GHQPX and FEDUX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с GHQPX:
GHQPX с AHLPXGHQPX с AHTPXGHQPX с QDVBXGHQPX с TRLVXGHQPX с PCGTXGHQPX с ADNPXGHQPX с STWTX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с APBDXFEDUX с VUAA.LFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX

Доходность на риск

GHQPX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHQPX
Ранг доходности на риск GHQPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHQPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHQPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHQPX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHQPXFEDUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.58

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.60

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.26

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

7.21

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHQPX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHQPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHQPX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHQPXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.58

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.15

+0.33

Просадки

Сравнение просадок GHQPX и FEDUX

Максимальная просадка GHQPX за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHQPX и FEDUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHQPXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-12.00%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-1.72%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.13%

-2.80%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-12.00%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.55%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.46%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.54%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GHQPX и FEDUX

American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GHQPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHQPXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.73%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

1.75%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

2.47%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

3.13%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

3.12%

+2.49%

Сравнение комиссий GHQPX и FEDUX

GHQPX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHQPX и FEDUX

Дивидендная доходность GHQPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FEDUX в 4.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.39%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund		3.53%3.46%3.54%3.74%1.66%1.18%3.14%2.02%1.71%1.18%

Часто задаваемые вопросы

GHQPX and FEDUX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHQPX has higher volatility (2.10%) compared to FEDUX (0.73%). In terms of maximum drawdown, GHQPX dropped -17.77% vs FEDUX's -12.00%.

FEDUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHQPX и FEDUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор