- ISIN
- US0245252483
- CUSIP
- 024525248
- Эмитент
- American Beacon
- Дата выпуска
- 4 апр. 2016 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции GHQPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GHQPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) показал доход в -0.55% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев.
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GHQPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GHQPX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 2.54% | -2.66% | -0.32% | 0.15% | -0.46% | -0.55% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 2.75% | 0.02% | 0.61% | -1.35% | 2.02% | -0.66% | 1.44% | 1.29% | 0.85% | 0.58% | -0.73% | 7.36% |
| 2024 | -0.54% | -1.68% | 0.96% | -3.59% | 1.97% | 1.57% | 2.26% | 2.12% | 1.25% | -3.56% | 1.32% | -2.40% | -0.60% |
| 2023 | 4.43% | -2.88% | 2.78% | 0.46% | -1.11% | -0.44% | -0.57% | -1.01% | -3.84% | -2.29% | 5.66% | 4.80% | 5.56% |
| 2022 | -0.82% | -0.71% | -1.54% | -2.96% | 0.92% | -1.30% | 2.52% | -3.34% | -5.33% | -1.78% | 4.31% | -0.57% | -10.43% |
| 2021 | -0.55% | -0.43% | -0.61% | 0.31% | -0.30% | -0.09% | 0.21% | -0.09% | -0.08% | -0.20% | -0.31% | -0.10% | -2.23% |
Метрики бенчмарка
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 27.48% of S&P 500 Index downside but only 13.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.55%
- Участие в снижении
- 27.48%
Комиссия
Комиссия GHQPX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHQPX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GHQPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.98 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 13.78 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.33 | $0.14 | $0.12 | $0.32 | $0.20 | $0.17 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.46% | 3.54% | 3.74% | 1.66% | 1.18% | 3.14% | 2.02% | 1.71% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund показал максимальную просадку в 17.77%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 581 торговую сессию.
Текущая просадка American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -17.77%окт. 2023 г. | 3y 2mo | 2y 3mo | 5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -6.58%март 2020 г. | 11d | 2mo 8d | 2mo 19dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.00%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -1.52%март 2017 г. | 14d | 14d | 28dфевр. 2017 г. - март 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.41%февр. 2018 г. | 2mo 5d | 3mo 7d | 5mo 12dдек. 2017 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| GHQPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -56.78% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -9.10% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.13% | -18.90% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -25.43% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.33% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.72% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GHQPX
Добавьте American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHQPX