Сравнение GHMS с BLUI
GHMS (Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GHMS charges 1.20%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности GHMS и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHMS и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 1.45% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between GHMS and BLUI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHMS vs. BLUI — Ранг доходности на риск
GHMS
BLUI
Сравнение GHMS c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.97 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и BLUI
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHMS | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -2.43% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.43% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.37% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHMS | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 3.89% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.89% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.89% | +1.47% |
Сравнение комиссий GHMS и BLUI
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и BLUI
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GHMS and BLUI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.20% for GHMS.
BLUI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.69% for GHMS.
They also come from different issuers: Goose Hollow and Bluemonte. Their fees differ too: 1.20% for GHMS and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для GHMS и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор