PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGUS с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGUS и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и PWB


2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.70%24.94%31.04%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.


GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GGUS и PWB

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

GGUS vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGUSPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.97

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.75

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

10.56

-6.19

GGUS vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGUSPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.55

+0.40

Корреляция

Корреляция между GGUS и PWB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и PWB

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и PWB

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


GGUSPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-52.58%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.11%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-7.11%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-8.29%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.15%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и PWB

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 6.66%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGUSPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.94%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

15.24%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

23.28%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

20.96%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

20.59%

-1.31%