PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с PWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 23.97% vs 45.84% for PWB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 28.68%.

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и PWB

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%30.88%4.54%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%3.53%

Correlation

The correlation between GGUS and PWB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between GGUS and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и PWB

Секторы
GGUS
PWB

Технологии

46.6%
44.6%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Здравоохранение

9.0%
3.6%

Промышленность

7.2%
15.9%

Финансовые услуги

6.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.4%

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Коммунальные услуги

0.3%
1.6%

Технологии

GGUS
46.6%
PWB
44.6%

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
PWB
5.2%

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
PWB
10.9%

Здравоохранение

GGUS
9.0%
PWB
3.6%

Промышленность

GGUS
7.2%
PWB
15.9%

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
PWB
10.3%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
PWB
8.4%

Недвижимость

GGUS
0.5%
PWB

-

Энергетика

GGUS
0.5%
PWB

-

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
PWB
1.1%

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
PWB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

GGUS vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.50

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.23

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.80

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

16.42

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.50

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.61

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GGUS и PWB

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-52.58%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.11%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-8.23%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.80%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и PWB

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 3.41%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.38%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

15.00%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.47%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.99%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

20.71%

-1.75%

Сравнение комиссий GGUS и PWB

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и PWB

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and PWB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to GGUS (3.41%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs PWB's -52.58%.

On 1-year performance, PWB leads with 45.84% vs 23.97% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWB has performed better with a 45.84% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

GGUS has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for PWB.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор