PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GGUS is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

GGUS

1 день
0.35%
1 месяц
6.07%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.31%
1 год
24.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и MEME

2026 (YTD)2025
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.94%-0.64%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between GGUS and MEME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов GGUS и MEME

Секторы
GGUS
MEME

Технологии

46.6%
58.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
5.5%

Здравоохранение

9.0%
5.4%

Промышленность

7.2%
29.9%

Финансовые услуги

6.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

0.5%
4.8%

Сырьевые материалы

0.4%
4.6%

Коммунальные услуги

0.3%
10.7%

Технологии

GGUS
46.6%
MEME
58.8%

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
MEME

-

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
MEME
5.5%

Здравоохранение

GGUS
9.0%
MEME
5.4%

Промышленность

GGUS
7.2%
MEME
29.9%

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
MEME
5.7%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
MEME

-

Недвижимость

GGUS
0.5%
MEME

-

Энергетика

GGUS
0.5%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

GGUS vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.33

+0.98

Просадки

Сравнение просадок GGUS и MEME

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-48.78%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.32%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-29.74%

+26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

73.99%

-59.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

73.99%

-55.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

73.99%

-55.04%

Сравнение комиссий GGUS и MEME

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и MEME

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and MEME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

GGUS has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Roundhill. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор