PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с SPTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while SPTE is passively managed. Over the past year, GGTL returned 41.24% vs 50.87% for SPTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for SPTE.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 30.81%.

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTE

1 день
-2.15%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.81%
6 месяцев
29.81%
1 год
50.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и SPTE

2026 (YTD)202520242023
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%7.04%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		30.81%26.37%33.28%5.52%

Correlation

The correlation between GGTL and SPTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between GGTL and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и SPTE

Секторы
GGTL
SPTE

Технологии

55.5%
98.9%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Промышленность

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
55.5%
SPTE
98.9%

Коммуникационные услуги

GGTL
2.9%
SPTE

-

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
SPTE

-

Промышленность

GGTL
0.1%
SPTE
0.2%

Сырьевые материалы

GGTL

-

SPTE

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

SPTE

-

Энергетика

GGTL

-

SPTE
0.1%

Финансовые услуги

GGTL

-

SPTE

-

Здравоохранение

GGTL

-

SPTE
0.3%

Недвижимость

GGTL

-

SPTE

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

SPTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с SPRXGGTL с QTUM
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

GGTL vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.61

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.70

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

12.53

+2.66

GGTL vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и SPTE

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-25.55%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.80%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-8.86%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.10%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.07%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и SPTE

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 10.73%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

13.14%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

21.24%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

24.80%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

26.62%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

26.62%

-8.43%

Сравнение комиссий GGTL и SPTE

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPTE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и SPTE

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SPTE в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.73%0.96%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and SPTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (13.14%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs SPTE's -25.55%.

On 1-year performance, SPTE leads with 50.87% vs 41.24% for GGTL. On fees, SPTE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 50.87% return vs 41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.73% for SPTE.

They also come from different issuers: Gabelli and SP Funds. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.55% for SPTE.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор