PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGTL с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 17.94%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%4.91%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between GGTL and GABF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between GGTL and GABF has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GGTL и GABF

Секторы
GGTL
GABF

Технологии

52.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Промышленность

0.1%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

85.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
52.9%
GABF
5.2%

Коммуникационные услуги

GGTL
1.5%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
GABF

-

Промышленность

GGTL
0.1%
GABF
4.9%

Сырьевые материалы

GGTL

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

GABF

-

Энергетика

GGTL

-

GABF

-

Финансовые услуги

GGTL

-

GABF
85.6%

Здравоохранение

GGTL

-

GABF

-

Недвижимость

GGTL

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

GGTL

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

GGTL vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.16

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.10

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.16

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-0.36

+9.30

GGTL vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и GABF

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-20.86%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-17.16%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-20.86%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-5.44%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.95%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

7.80%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и GABF

Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GGTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

4.48%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

13.33%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

17.49%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

20.42%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.42%

-2.00%

Сравнение комиссий GGTL и GABF

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и GABF

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and GABF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 17.94% for GGTL. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.88% for GGTL.

GGTL is categorized as Technology Equities, while GABF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.10% for GABF.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор