Сравнение GGTL с GABF
GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GGTL is a Technology Equities fund actively managed by Gabelli, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 21.07%/yr vs 20.79%/yr for GABF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GGTL и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGTL показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -5.27%.
GGTL
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGTL и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.20% | 19.78% | 11.07% | 18.17% | 5.64% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -5.27% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between GGTL and GABF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between GGTL and GABF has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGTL vs. GABF — Ранг доходности на риск
GGTL
GABF
Сравнение GGTL c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGTL | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.08 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | -0.18 | +16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGTL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.07 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.89 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GGTL и GABF
Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGTL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -20.86% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -17.16% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -20.86% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -9.93% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.87% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 7.32% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGTL и GABF
Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GGTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGTL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.93% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 13.24% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.54% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.56% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.56% | -2.67% |
Сравнение комиссий GGTL и GABF
GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGTL и GABF
Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GABF в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.07% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
GGTL and GABF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGTL has higher volatility (8.93%) compared to GABF (4.93%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GGTL leads with 21.07% vs 20.79% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.07% return vs 20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GABF has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.86% for GGTL.
GGTL is categorized as Technology Equities, while GABF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.10% for GABF.
GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGTL и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор