PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGTL с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с AIQ

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 22.42%/yr vs 33.36%/yr for AIQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 31.34%.

GGTL

1 день
3.11%
1 месяц
9.20%
С начала года
28.39%
6 месяцев
29.22%
1 год
47.47%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
3.84%
1 месяц
6.69%
С начала года
31.34%
6 месяцев
31.79%
1 год
61.29%
3 года*
33.36%
5 лет*
17.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		28.39%19.78%11.07%18.17%-16.10%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		31.34%31.89%24.11%55.39%-35.61%

Correlation

The correlation between GGTL and AIQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between GGTL and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и AIQ

Секторы
GGTL
AIQ

Технологии

55.5%
77.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%
7.2%

Промышленность

0.1%
3.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
55.5%
AIQ
77.4%

Коммуникационные услуги

GGTL
2.9%
AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
AIQ
7.2%

Промышленность

GGTL
0.1%
AIQ
3.4%

Сырьевые материалы

GGTL

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

AIQ

-

Энергетика

GGTL

-

AIQ

-

Финансовые услуги

GGTL

-

AIQ
0.5%

Здравоохранение

GGTL

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

GGTL

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с GOLSGGTL с CQTMGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

GGTL vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.32

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.86

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

3.65

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

11.84

+5.60

GGTL vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и AIQ

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-44.66%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.47%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-26.35%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.76%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.78%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.07%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и AIQ

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 9.99%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

13.99%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

22.02%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

25.93%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

25.88%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

25.78%

-7.72%

Сравнение комиссий GGTL и AIQ

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и AIQ

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.81%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and AIQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (13.99%) compared to GGTL (9.99%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 33.36% vs 22.42% for GGTL. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 33.36% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.14% for AIQ.

They also come from different issuers: Gabelli and Global X. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.68% for AIQ.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор