PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAVX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDAVX с NRIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDAVX (PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund) and NRIIX (Nuveen Real Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PDAVX returned 2.58%/yr vs 5.02%/yr for NRIIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDAVX charges 0.90%/yr vs 0.91%/yr for NRIIX.

Доходность

Сравнение доходности PDAVX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDAVX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 5.72%.

PDAVX

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
12.44%
3 года*
9.86%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

NRIIX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.25%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.69%
1 год
11.33%
3 года*
11.75%
5 лет*
5.02%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDAVX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDAVX
PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund		4.92%14.21%5.48%7.60%-16.77%6.51%12.87%14.84%-9.55%15.83%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		5.72%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Correlation

The correlation between PDAVX and NRIIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.63

The correlation between PDAVX and NRIIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с PDAVX:
PDAVX с DGROPDAVX с MHEIXPDAVX с GGSIXPDAVX с JNSMXPDAVX с LFMIXPDAVX с HRLYXPDAVX с IPIRX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с CIBFXNRIIX с CVLOXNRIIX с TRXAX

Доходность на риск

PDAVX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAVX
Ранг доходности на риск PDAVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAVX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDAVXNRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.98

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.81

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.39

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

9.59

-3.76

PDAVX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа NRIIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAVX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDAVX и NRIIX

Максимальная просадка PDAVX за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAVX и NRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDAVXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-37.35%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-4.90%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.17%

-8.02%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-18.44%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.73%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.64%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.21%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAVX и NRIIX

PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PDAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDAVXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.74%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

4.65%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

5.92%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

8.40%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

10.20%

+0.31%

Сравнение комиссий PDAVX и NRIIX

PDAVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAVX и NRIIX

Дивидендная доходность PDAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности NRIIX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.23%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
PDAVX
PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund		1.66%1.74%2.35%2.74%0.00%5.28%1.19%1.38%2.54%5.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDAVX and NRIIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDAVX has higher volatility (4.86%) compared to NRIIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, PDAVX dropped -25.58% vs NRIIX's -37.35%.

NRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDAVX и NRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор