Сравнение PDAVX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PDAVX управляется PineBridge. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PDAVX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDAVX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | -3.20% | 14.21% | 5.48% | 7.60% | -16.77% | 6.51% | 12.87% | 14.84% | -9.55% | 15.83% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 22.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PDAVX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
PDAVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAVX и DGRO
PDAVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
PDAVX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PDAVX
DGRO
Сравнение PDAVX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDAVX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.80 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDAVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PDAVX и DGRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAVX и DGRO
Дивидендная доходность PDAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | 1.80% | 1.74% | 2.35% | 2.74% | 0.00% | 5.28% | 1.19% | 1.38% | 2.54% | 5.75% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PDAVX и DGRO
Максимальная просадка PDAVX за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAVX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDAVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.58% | -35.10% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.92% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -19.31% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.70% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -3.48% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.37% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDAVX и DGRO
PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PDAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDAVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.57% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 7.21% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 14.47% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 13.84% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 16.63% | -6.23% |