Сравнение GGRW с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
GGRW и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -43.92% | 5.40% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и SCHB
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
GGRW vs. SCHB — Ранг доходности на риск
GGRW
SCHB
Сравнение GGRW c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.26 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и SCHB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и SCHB
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и SCHB
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -35.27% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.22% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -25.41% | -24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -5.51% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -4.15% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.60% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и SCHB
Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.51% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 9.78% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 18.34% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 17.25% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 18.30% | +7.47% |