PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGRW с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGRW и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и SCHB


2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
-6.65%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gabelli Growth Innovators ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий GGRW и SCHB

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

GGRW vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGRWSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

7.26

-2.44

GGRW vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGRWSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.78

-0.57

Корреляция

Корреляция между GGRW и SCHB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и SCHB

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и SCHB

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


GGRWSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-35.27%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.22%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-25.41%

-24.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-5.51%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-4.15%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.60%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и SCHB

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGRWSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.51%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.78%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.34%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

17.25%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

18.30%

+7.47%