Сравнение GGRW с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GGRW и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GGRW и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGRW и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.65% | 22.31% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GGRW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGRW и FMTM
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GGRW vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GGRW
FMTM
Сравнение GGRW c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.68 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.20 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.23 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 12.18 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.68 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.71 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между GGRW и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и FMTM
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и FMTM
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -12.12% | -38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.12% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -6.27% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -1.89% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и FMTM
Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.64%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.78% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 19.28% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 23.38% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 23.19% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 23.19% | +2.58% |