Сравнение GGOV с SLDR
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и SLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SLDR с доходностью 0.31%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и SLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.31% | 2.24% |
Correlation
The correlation between GGOV and SLDR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. SLDR — Ранг доходности на риск
GGOV
SLDR
Сравнение GGOV c SLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 2.58 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и SLDR
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и SLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -0.87% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.28% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.14% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и SLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 1.25% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.24% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.24% | +4.14% |
Сравнение комиссий GGOV и SLDR
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и SLDR
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.72% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and SLDR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SLDR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while SLDR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.12% for SLDR.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и SLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор