Сравнение GGOV с FPAS
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and FPAS (FPA Short Duration Government ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA. Both are actively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 1.29% for FPAS. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for FPAS.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и FPAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у FPAS с доходностью -0.64%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
FPAS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.07K | $38.89K | $137.00K | |
| $53.93M | $62.66M | $80.75M |
Сравнение доходности по годам GGOV и FPAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.64% | 2.65% |
Correlation
The correlation between GGOV and FPAS is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between GGOV and FPAS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. FPAS — Ранг доходности на риск
GGOV
FPAS
Сравнение GGOV c FPAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и FPA Short Duration Government ETF (FPAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | FPAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.53 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.18 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и FPAS
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки FPAS в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и FPAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -2.47% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -2.47% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.79% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.10% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и FPAS
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с FPA Short Duration Government ETF (FPAS) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.86% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 2.53% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.10% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.05% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.05% | +1.04% |
Сравнение комиссий GGOV и FPAS
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FPAS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и FPAS
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and FPAS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to FPAS (0.86%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs FPAS's -2.47%.
On 1-year performance, FPAS leads with 1.29% vs -0.31% for GGOV. On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPAS has performed better with a 1.29% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while FPAS is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and FPA. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.09% for FPAS.
FPAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и FPAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор