Сравнение GGOIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GGOIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -3.13% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции GGOIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.39% против 14.98% соответственно.
GGOIX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.39%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOIX и PKSFX
GGOIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
GGOIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
GGOIX
PKSFX
Сравнение GGOIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.48 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.42 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.95 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GGOIX и PKSFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOIX и PKSFX
Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.38% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок GGOIX и PKSFX
Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -54.46% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.21% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -22.02% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.94% | -33.45% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -9.42% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -7.17% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.96% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOIX и PKSFX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 4.62% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.11% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 18.95% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.90% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 18.79% | +6.11% |