Сравнение GGOIX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GGOIX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOIX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -3.13% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGOIX имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции NEEGX немного впереди с 12.74%.
GGOIX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.39%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOIX и NEEGX
GGOIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
GGOIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
GGOIX
NEEGX
Сравнение GGOIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOIX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.56 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.16 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.25 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 10.67 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.56 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GGOIX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOIX и NEEGX
Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.38% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок GGOIX и NEEGX
Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -53.60% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -15.15% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -43.35% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.94% | -43.35% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.54% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.95% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.61% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOIX и NEEGX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) составляет 8.03%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 11.31% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 20.91% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 32.23% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 28.04% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 25.01% | -0.11% |