Сравнение GGOIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GGOIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -6.71% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции GGOIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.54% соответственно.
GGOIX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -9.09%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.97%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOIX и FSMAX
GGOIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
GGOIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
GGOIX
FSMAX
Сравнение GGOIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.16 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 3.91 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GGOIX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOIX и FSMAX
Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.93% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок GGOIX и FSMAX
Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -50.55% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -14.64% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -36.31% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.94% | -50.55% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -10.26% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -12.29% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOIX и FSMAX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.01% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 13.07% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 22.79% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 22.32% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 30.19% | -5.32% |