PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GMGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%15.55%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GABUXGGMMX с GCCHXGGMMX с GICPX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий GGMMX и GMGEX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.94

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.63

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.59

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

11.30

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GMGEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GMGEX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GMGEX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-58.47%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.62%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-28.58%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.84%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.66%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GMGEX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.09%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.78%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.72%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.74%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.02%

+4.10%