PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGMMX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGMMX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GGMMX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGMMX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%19.18%

Доходность по периодам

С начала года, GGMMX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GABUXGGMMX с GICPXGGMMX с VGPMX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GGMMX и GCCHX

GGMMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GGMMX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGMMX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMMXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.55

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.20

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.57

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

16.21

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGMMX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGMMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGMMX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMMXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.55

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между GGMMX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGMMX и GCCHX

Дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GGMMX и GCCHX

Максимальная просадка GGMMX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGMMX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMMXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-54.32%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-14.89%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-54.32%

+22.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-9.81%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-14.11%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.20%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GGMMX и GCCHX

Текущая волатильность для Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) составляет 4.25%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GGMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMMXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

9.28%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

17.44%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

27.93%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

26.92%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

25.23%

-5.11%