PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLS с NVDG.F
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLS с NVDG.F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F).

GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GGLS и NVDG.F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и NVDG.F

2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		4.62%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		-5.49%35.40%159.49%239.31%-0.79%
Разные валюты инструментов

GGLS торгуется в USD, в то время как NVDG.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDG.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у NVDG.F с доходностью -5.49%.

GGLS

1 день
-3.43%
1 месяц
2.50%
С начала года
4.62%
6 месяцев
-18.92%
1 год
-49.61%
3 года*
-30.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG.F

1 день
5.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-6.43%
1 год
66.56%
3 года*
78.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

NVIDIA Corporation CDR

Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с GOOGGGLS с GOOGLGGLS с PLTUGGLS с MSFYGGLS с HDGEGGLS с QQQD
Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с CRWV

Доходность на риск

GGLS vs. NVDG.F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c NVDG.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLSNVDG.FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.62

1.41

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.54

1.97

-4.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.25

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.04

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

7.39

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLS vs. NVDG.F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа NVDG.F равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и NVDG.F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLSNVDG.FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

1.41

-3.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.92

-1.79

Корреляция

Корреляция между GGLS и NVDG.F составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и NVDG.F

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности NVDG.F в 0.02%

TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		4.03%4.87%4.31%5.80%0.20%
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.02%0.02%0.02%0.03%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и NVDG.F

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки NVDG.F в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и NVDG.F.

Загрузка...

Показатели просадок

GGLSNVDG.FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-60.32%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-20.33%

-39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.30%

-15.92%

-58.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-16.88%

-28.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.63%

9.05%

+32.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и NVDG.F

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.01%, в то время как у NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGLSNVDG.FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

13.33%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

33.43%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

47.09%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

63.26%

-32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.04%

63.26%

-32.22%