Сравнение GGLS с GOOX
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. GGLS is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs 295.95% for GOOX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -25.32% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 46.80% |
Correlation
The correlation between GGLS and GOOX is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between GGLS and GOOX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. GOOX — Ранг доходности на риск
GGLS
GOOX
Сравнение GGLS c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.60 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.65 | -8.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 25.83 | -27.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 5.17 | -7.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 1.35 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и GOOX
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -52.46% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -38.98% | -21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -15.21% | -63.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -17.04% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 11.52% | +29.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и GOOX
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 17.76% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 40.63% | -19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 57.72% | -28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 60.49% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 60.49% | -29.22% |
Сравнение комиссий GGLS и GOOX
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и GOOX
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности GOOX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and GOOX have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (17.76%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs -55.43% for GGLS. On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.24% for GOOX.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор