Сравнение GGLS с BRKD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs 7.98% for BRKD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | 3.11% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between GGLS and BRKD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. BRKD — Ранг доходности на риск
GGLS
BRKD
Сравнение GGLS c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.12 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.86 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.67 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 0.60 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.04 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и BRKD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -17.92% | -63.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -9.34% | -51.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -3.69% | -75.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -7.74% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 4.78% | +36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и BRKD
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 0.00% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 9.21% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 13.36% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 17.26% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 17.26% | +14.01% |
Сравнение комиссий GGLS и BRKD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и BRKD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BRKD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and BRKD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 7.98% vs -55.43% for GGLS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 7.98% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 2.82% for BRKD.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор