Сравнение GGLS с BRKD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -53.51% vs 6.50% for BRKD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -2.45% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between GGLS and BRKD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between GGLS and BRKD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. BRKD — Ранг доходности на риск
GGLS
BRKD
Сравнение GGLS c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.70 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.35 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и BRKD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -17.92% | -63.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -9.34% | -49.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -3.69% | -74.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -7.57% | -39.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 4.81% | +37.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и BRKD
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 0.00% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 8.62% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 12.99% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 16.91% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 16.91% | +14.40% |
Сравнение комиссий GGLS и BRKD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и BRKD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and BRKD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.52%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.50% vs -53.51% for GGLS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.50% return vs -53.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.91% for BRKD.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор